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日本政府養(yǎng)老金投資基金(GPIF)周五報(bào)告稱(chēng)，該基金連續(xù)第四個(gè)季度出現(xiàn)虧損，創(chuàng)下二十年來(lái)最長(zhǎng)的連虧紀(jì)錄。數(shù)據(jù)顯示，該基金在截至去年12月的第三財(cái)季虧損近1%，即1.85萬(wàn)億日元(140億美元)，總資產(chǎn)減少至189.9萬(wàn)億日元。在此期間，GPIF持有的日本股票上漲3.2%，日本債券下跌1.7%，海外股票投資組合下跌0.05%，而海外債券下跌5.3%。

美元一度是GPIF業(yè)績(jī)的可靠支撐，但美元兌日元匯率出現(xiàn)了2008年以來(lái)的最大季度跌幅，拖累了占該基金投資組合約一半的外國(guó)資產(chǎn)的價(jià)值。與此同時(shí)，在日本央行去年12月突然調(diào)整收益率曲線(xiàn)控制政策后，GPIF持有的日債連續(xù)第五個(gè)季度出現(xiàn)虧損。

SMBC日興證券分析師Hidenori Suezawa表示，該基金的投資受到利率上升和日元走強(qiáng)的打擊，但它別無(wú)選擇，只能堅(jiān)持其基本投資組合。GPIF可能在上個(gè)季度出售了海外和日本股票并購(gòu)買(mǎi)債券以進(jìn)行再平衡。

MSCI ACWI全球指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)在去年10月至12月均上漲至少7%，而東證指數(shù)(Topix)上漲3%。10年期美債收益率在此期間上漲近5個(gè)基點(diǎn)，基準(zhǔn)日債利率攀升17個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)下2019年以來(lái)的最大漲幅。

GPIF總裁Masataka Miyazono上個(gè)月表示，盡管日本央行對(duì)其持有的日債產(chǎn)生了影響，但該基金認(rèn)為沒(méi)有必要改變投資組合分配，并稱(chēng)日本收益率的走勢(shì)與模擬情況一致。根據(jù)野村BPI指數(shù)，日債在12月底出現(xiàn)了2003年以來(lái)的最大季度跌幅。